În 2003, Arsenal s-a luptat cu rivala Manchester United pentru Cristiano Ronaldo, dar "Diavolii" au avut câştig de cauză, deşi Wenger spune că a fost primul care a remarcat calităţile portughezului.

A venit la noi împreună cu mama sa şi am fost atât de aproape. Apoi, Manchester United a intervenit, a jucat un meci cu Sporting, iar Ronaldo a fost fantastic şi l-au transferat. Vă puteţi imagina ce-ar fi înseamnat să-i am pe Thierry Henry şi Cristiano Ronaldo în aceeaşi echipă. Acel transfer ar fi putut schimba istoria mea la Arsenal", a declarat Wenger, citat de Goal.

Şase ani a petrecut Ronaldo la Manchester United, timp în care a câştigat trei titluri în Premier League, Liga Campionilor şi Balonul de Aur. În 2009, Cristiano Ronaldo a fost transferat de Real Madrid, pentru 94 de milioane de euro, sumă record la acea vreme. La Madrid, portughezul a doborât record după record, iar până în prezent a înscris 449 de goluri în 436 de partide.

De asemenea, Wenger a povestit că, tot în 2003, a încercat să îl transfere şi pe Lionel Messi, dar Barcelona a refuzat din start orice discuţie: "Nu ştiu dacă Messi a fost interesat, pentru că Barcelona a pus capăt acelei posibilităţi imediat", a spus francezul, citat de sursa amintită.